| 对一个汇率模型的参数的极大似然估计 |
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| 引用本文： | 刘维奇,孟银凤.对一个汇率模型的参数的极大似然估计[J].山西大学学报(自然科学版),2003,26(2):117-121. |
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| 作者姓名： | 刘维奇 孟银凤 |
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| 作者单位： | 山西大学数学系,山西,太原,030006 |
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| 基金项目： | 山西回国留学人员科研基金 |
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| 摘 要： | 首先通过Cheung和Yeung的汇率模型引出肖庆宪和茆诗松的汇率模型，之后，我们主要是利用微积分，随机过程等基本知识对肖庆宪和茆诗松的模型作了详细的推导，进而导出一个便于操作的结果。而且为了便于今后的实践应用，还利用极大似然估计的方法对模型中的参数进行了统计推断．
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| 关 键 词： | 汇率模型 微积分 随机过程 参数估计 极大似然估计 均值回复 |
| 文章编号： | 0253-2395(2003)02-0117-05 |
| 修稿时间： | 2002年7月8日 |
Parameter Estimate of an Exchange Rate Model |
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| LIU Wei-qi,MENG Yin-feng.Parameter Estimate of an Exchange Rate Model[J].Journal of Shanxi University (Natural Science Edition),2003,26(2):117-121. |
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| Authors: | LIU Wei-qi MENG Yin-feng |
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| Abstract: | The relation of cause and effect of the pricing model of exchange rate of Xiao Qingxian and Mao Shisong is Studied in detail,and its parameter is also statistically infered by means of maximum likelihood estimate. |
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| Keywords: | random process exchange rate reversion to the mean |
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