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| 最大化夏普比率的交替方向乘子法 | |
| 作者姓名： | 刘媛媛 韦增欣 李峥嵘 |
| 作者单位： | 广西大学 数学与信息科学学院,广西 南宁 530004 |
| 基金项目： | 中央引导地方科技发展专项基金资助项目 |
| 摘 要： | 为使用交替方向乘子法(ADMM)求解夏普比率最大值,在将非凸函数夏普比率转化成凸函数后,证明其定义域也是凸的,设计了增加拉格朗日乘子循环的ADMM进行求解,在一定条件下证明了算法能够收敛到最优解.在实证分析中,找到了使ADMM算法收敛最快的松弛因子,并将其与其他求解凸规划的类似算法进行比较,得出ADMM算法的表现更加优... |
| 关 键 词： | 夏普比率 ADMM算法 凸优化 松弛因子 |
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