| 半马氏过程框架下的期权定价 |
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| 引用本文： | 柳向东,唐颖.半马氏过程框架下的期权定价[J].暨南大学学报,2011,32(1):10-13. |
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| 作者姓名： | 柳向东 唐颖 |
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| 作者单位： | 暨南大学统计系,广东,广州,510632 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金，广东省自然科学基金，中央高校基本科研业务费专项资金资助 |
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| 摘 要： | 研究半马氏过程下的期权定价问题.假定标的资产的对数收益率服从一个离散时间有限状态空间的半马氏过程,在此基础上得出了欧氏和美氏期权价格的公式,并且给出了严格的证明,这些都是二叉树模型的推广.
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| 关 键 词： | 半马氏过程 期权定价 欧氏期权 美氏期权 |
Option pricing under semi-Markov process |
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| LIU Xiang-dong,TANG Ying.Option pricing under semi-Markov process[J].Journal of Jinan University(Natural Science & Medicine Edition),2011,32(1):10-13. |
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| Authors: | LIU Xiang-dong TANG Ying |
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