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| 不确定波动率模型下蝶式期权价格的数值近似 | |
| 作者姓名： | 刘春洋 韩月才 吕显瑞 |
| 作者单位： | 吉林大学 数学学院, 长春 130012 |
| 摘 要： | 用隐式差分法给出不确定波动率模型下蝶式期权价格数值解的迭代格式, 并证明了数值近似迭代格式的稳定性. |
| 关 键 词： | 蝶式期权 不确定波动率 非线性Black-Scholes-Barenblatt偏微分方程 |
| 收稿时间： | 2016-04-14 |
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