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随机波动率与跳模型下股价的分析与模拟
引用本文:
曹桂兰,周媛.随机波动率与跳模型下股价的分析与模拟[J].吉林大学学报(理学版),2016,54(2):257-265.
作者姓名:
曹桂兰
周媛
作者单位:
中国科学院大学 数学科学学院, 北京 100190
摘 要:
运用随机微分方程和Monte Carlo模拟, 建立并检验带Poisson跳且波动率服从CIR过程的股票价格模型, 给出了该模型下股票价格的表达式及股票收益率的均值和方差. 数值计算表明, 该模型下股票的收益率更具尖峰厚尾的特征.
关 键 词:
随机波动率
复合Poisson过程
CIR过程
Monte
Carlo精确模拟
收稿时间:
2015-09-16
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