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| CEV模型下平方障碍期权定价的数值算法 | |
| 引用本文： | 丁华,高莉莉,蔡愫颖.CEV模型下平方障碍期权定价的数值算法[J].海南师范大学学报(自然科学版),2010,23(3). |
| 作者姓名： | 丁华 高莉莉 蔡愫颖 |
| 作者单位： | 1. 安徽财经大学,统计与应用数学学院,安徽,蚌埠,233030 2. 安徽财经大学经济学院,安徽,蚌埠,233030 3. 安徽财经大学外国语学院,安徽,蚌埠,233030 |
| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究项目基金，高校省级优秀青年人才基金，安徽财经大学青年科研项目 |
| 摘 要： | 讨论一种变异期权-收益结构为平方的障碍期权,在股票价格服从不变方差弹性(CEV)模型下,采用Crank-Nicolson差分格式,给出具体的数值算例,并验证了算法的有效性,最后分析障碍对期权的影响. |
| 关 键 词： | CEV模型 向上触销平方期权 Crank-Nicolson差分格式 |
Numberical Solution for Barrier Power Option Following Constant Elasticity of Variance Model |
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| DING Hua,GAO Lili,GAI Suying.Numberical Solution for Barrier Power Option Following Constant Elasticity of Variance Model[J].Journal of Hainan Normal University:Natural Science,2010,23(3). | |
| Authors: | DING Hua GAO Lili GAI Suying |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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