| Markov过程在股市分析中的应用 |
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| 引用本文： | 许双魁.Markov过程在股市分析中的应用[J].西北大学学报,1999,29(4):301-304. |
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| 作者姓名： | 许双魁 |
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| 作者单位： | 宝鸡文理学院数学系!陕西宝鸡721007 |
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| 摘 要： | 作为基础数学在经济运动规律分析预测方面的应用，将 Ｍ ａｒｋｏｖ 过程理论，应用于股票交易市场，对股价综合指数的涨（跌）幅度，进行状态分类，建立起对市场运行周期、稳态概率、稳定程度、投资利润等的分析预测模型，并利用这一模型对上海证券交易所股价综合的部分历史数据作了相应的分析，得到了较为理想的结果。
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| 关 键 词： | Markov过程 转移概率 股价指数 预测模型 |
The application of M arkov processes in stock m arket |
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| X U,Shuang,kui.The application of M arkov processes in stock m arket[J].Journal of Northwest University(Natural Science Edition),1999,29(4):301-304. |
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| Authors: | X U Shuang kui |
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| Abstract: | Based on theory of M arkov processes, a m odelofanalysis and forecast for buying and selling ofstocks is set up. Actual forecast and analysis has show ed that the m odel given w ill obtain the satisfactoryresult. |
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| Keywords: | M arkov processes transition probability stock price index forecast m odel |
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