| 有交易费的美式未定权益的套期保值 |
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| 引用本文： | 王波,孟庆欣.有交易费的美式未定权益的套期保值[J].复旦学报(自然科学版),2005,44(3):403-410. |
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| 作者姓名： | 王波 孟庆欣 |
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| 作者单位： | 复旦大学,数学研究所,上海,200433;温州医学院,温州,325035;湖州师范学院,数学系,湖州,313000 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;国家自然科学基金;教育部自然科学基金 |
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| 摘 要： | 在一个时间连续的有交易费的市场模型下，得到了美式未定权益的上套期保值价格hup和下套期保值价格hlow的表达式，并证明了hlow，hup]是所有无套利价格的集合．
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| 关 键 词： | 交易费 套期保值 美式未定权益 |
Hedging American Contingent Claims under Proportional Transaction Costs |
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| WANG Bo,MENG Qing-xin.Hedging American Contingent Claims under Proportional Transaction Costs[J].Journal of Fudan University(Natural Science),2005,44(3):403-410. |
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| Authors: | WANG Bo MENG Qing-xin |
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| Abstract: | In a continuous-time market model with proportional transaction costs,a representation for the upper hedging prices h_(up) and the lower hedging prices h_(low) of American contingent claims are given.Furthermore,it is shown that is the set of all the arbitrage-free prices. |
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| Keywords: | transaction cost hedging American contingent claim |
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