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| 方差缩减技术在GARCH类定价模型中的应用 | |
| 引用本文： | 薛原,曹小龙,胡云姣.方差缩减技术在GARCH类定价模型中的应用[J].北京化工大学学报(自然科学版),2015,42(6). |
| 作者姓名： | 薛原 曹小龙 胡云姣 |
| 作者单位： | 北京化工大学理学院,北京,100029;北京化工大学理学院,北京,100029;北京化工大学理学院,北京,100029 |
| 摘 要： | 利用GARCH、EGARCH模型对离散障碍期权的定价进行实证研究。同时,使用拟蒙特卡洛模拟方法来避免随机数不均匀的问题,并加入方差减少技术来进行优化。结果表明:GARCH类定价模型能更好的估计期权价格,并且拟蒙特卡洛方法和方差减少技术同样能在GARCH类定价模型中很好地提高估计精度,减小模拟误差。 |
| 关 键 词： | GARCH类定价模型 方差减少技术 拟蒙特卡洛模拟 离散障碍期权 |
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