| 有交易成本的欧式期权定价公式 |
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| 引用本文： | 王杨,肖文宁,张寄洲. 有交易成本的欧式期权定价公式[J]. 上海师范大学学报(自然科学版), 2005, 34(1): 12-17 |
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| 作者姓名： | 王杨 肖文宁 张寄洲 |
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| 作者单位： | 上海师范大学,数理信息学院,上海,200234;上海师范大学,数理信息学院,上海,200234;上海师范大学,数理信息学院,上海,200234 |
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| 摘 要： | 在波动率σ(t)，红利率q(t)，无风险利率r(t)均为时间t的已知函数和在证券市场中有交易成本的假设下，得到了欧式期权的定价方程，从而获得欧式看涨期权和看跌期权的定价公式及它们的平价公式．
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| 关 键 词： | 看涨期权 看跌期权 交易成本 期权定价 |
| 文章编号： | 1000-5137(2005)01-0012-06 |
| 修稿时间： | 2004-02-08 |
Pricing formulae for European options with transaction costs |
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| WANG Yang,XIAO Wen-ning,ZHANG Ji-zhou. Pricing formulae for European options with transaction costs[J]. Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences), 2005, 34(1): 12-17 |
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| Authors: | WANG Yang XIAO Wen-ning ZHANG Ji-zhou |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | European call option European put option transaction cost option pricing |
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