| 论随机过程中最大似然估计的一致性 |
| |
| 引用本文： | 郭大伟. 论随机过程中最大似然估计的一致性[J]. 安徽师范大学学报(自然科学版), 2007, 30(3): 220-224 |
| |
| 作者姓名： | 郭大伟 |
| |
| 作者单位： | 安徽师范大学,数学计算机科学学院,安徽,芜湖,241000 |
| |
| 摘 要： | 应用Cramér方法考察了向量参数的最大似然估计的一致性.观察被假定为构成离散时间的随机过程.本文的主旨在于一致性的结果是在仅对向量参数的各种线性函数的信息增长的相异性施加了较弱的限制下给出的,所有一致性结果以明了的阶结果的形式给出.
|
| 关 键 词： | 一致性 最大似然估计 随机过程 多维鞅 |
| 文章编号： | 1001-2443（2007）03-0220-05 |
| 收稿时间： | 2007-01-30 |
| 修稿时间： | 2007-01-30 |
On Consistency of the Maximum Likelihood Estimator in Stochastic Processes |
| |
| GUO Da-wei. On Consistency of the Maximum Likelihood Estimator in Stochastic Processes[J]. Journal of Anhui Normal University(Natural Science Edition), 2007, 30(3): 220-224 |
| |
| Authors: | GUO Da-wei |
| |
| Abstract: | Following the Cramér approach, consistency of the maximum likelihood estimator of a parameter vector is considered in this paper. The observations are assumed to form a discrete time stochastic process. The main emphasis is on results on consistency imposing only weak restrictions on the heterogeneity of growth of information for different linear functions of the parameter vector. All consistency results are given in the sharper form of order results. |
| |
| Keywords: | consistency maximum likelihood estimator stochastic processes multivariate martingales |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
