| 基于非参数模型对上海股市收益率的实证分析 |
| |
| 引用本文： | 何树红,陈浩.基于非参数模型对上海股市收益率的实证分析[J].云南民族大学学报(自然科学版),2010,19(3):162-165,180. |
| |
| 作者姓名： | 何树红 陈浩 |
| |
| 作者单位： | 云南大学,数学与统计学院,云南,昆明,650091 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，云南省教育厅重点科研项目，云南大学"中青年骨干教师培训计划"专项经费项目 |
| |
| 摘 要： | 函数系数自回归模型FAR(p,d)是一类具有适应性的模型.利用函数系数自回归模型对上海股市日收益率进行非参数建模,然后用广义似然比非参数的条件自助法对模型进行检验,从而确定了合适的模型并分析了上证综合指数收益率的非线性特征.
|
| 关 键 词： | FAR(p d)模型 局部线性回归 带宽 自助法 AR(p)模型 |
Empirical Analysis of the Return Rate of Shanghai Stock Market Based on the Nonparametric Model Method |
| |
| HE Shu-hong,CHEN Hao.Empirical Analysis of the Return Rate of Shanghai Stock Market Based on the Nonparametric Model Method[J].Journal of Yunnan Nationalities University:Natural Sciences Edition,2010,19(3):162-165,180. |
| |
| Authors: | HE Shu-hong CHEN Hao |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | GLR |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
