| 信息频度对股票估值的影响 |
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| 引用本文： | 李阳,兰青源,孙茜.信息频度对股票估值的影响[J].吉林大学学报(信息科学版),2017,35(1). |
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| 作者姓名： | 李阳 兰青源 孙茜 |
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| 作者单位： | 1. 吉林财经大学会计学院,长春,130117;2. 中国光大银行股份有限公司长春分行,长春,130012;3. 中国建设银行四平支行个人金融部,吉林四平,136000 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会科学研究基金资助项目，吉林省金融服务民营经济发展研究基金资助项目，吉林省科技型中小微企业金融支持体系构建基金资助项目 |
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| 摘 要： | 为更好地利用信息反应程度对中国证券市场的影响,通过研究中国A股证券市场与信息的关系,分析中国证券市场,为中国证券市场发展提出建设性意见.在现有的实证研究中,国内外学者对上市公司是如何反应会计盈余信息进行了研究,但都没有给出满意的结论.因此基于信息频度,研究了中国A股证券市场的性质.结果证明,中国证券A股市场对信息存在延迟效应(Information Delaying Effect)和弯曲效应(Information Curving Effect).
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| 关 键 词： | 信息频度 延迟效应 弯曲效应 证券市场 |
Research of Information Frequency Effect on Stock Valuations Based on Chinese A-Share Stock Market |
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| LI Yang,LAN Qingyuan,SUN Qian.Research of Information Frequency Effect on Stock Valuations Based on Chinese A-Share Stock Market[J].Journal of Jilin University:Information Sci Ed,2017,35(1). |
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| Authors: | LI Yang LAN Qingyuan SUN Qian |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | information frequency delaying effect curving effect securities market |
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