| Pareto风险模型中分位数保费的贝叶斯估计 |
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| 引用本文： | 魏斯怡,章溢,温利民.Pareto风险模型中分位数保费的贝叶斯估计[J].华东师范大学学报(自然科学版),2016(4):60-69. |
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| 作者姓名： | 魏斯怡 章溢 温利民 |
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| 作者单位： | 江西师范大学数学与信息科学学院;江西师范大学计算机信息工程学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(71361015);江西省自然科学基金(20142BAB201013);江西师范大学研究生创新基金(2014010654);教育部人文社科基金(15YJC910010,14YJC630085) |
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| 摘 要： | 分位数保费原理是非寿险精算中的一种重要的保费原理,在保险中有重要的应用.建立分位数保费原理的Pareto风险模型,通过引入损失函数,结合一些统计技巧,给出了分位数保费原理下风险保费的贝叶斯保费、贝叶斯估计、极大似然估计以及分位数估计.进而,讨论了这些估计的统计性质.最后,利用数值模拟的方法比较了这些估计的平均误差.
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| 关 键 词： | 分位数保费原理 Pareto风险模型 相合性 渐近正态性 |
The Bayes estimation of quantile premium in Pareto risk model |
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| WEI Si-yi;ZHANG Yi;WEN Li-min.The Bayes estimation of quantile premium in Pareto risk model[J].Journal of East China Normal University(Natural Science),2016(4):60-69. |
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| Authors: | WEI Si-yi;ZHANG Yi;WEN Li-min |
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| Institution: | WEI Si-yi;ZHANG Yi;WEN Li-min;School of Mathematics and Information Science,Jiangxi Normal University;School of Computer and Information Engineering,Jiangxi Normal University; |
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