| 基于条件极值模型的上证综指尾部风险研究 |
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| 引用本文： | 常昊,梁冯珍. 基于条件极值模型的上证综指尾部风险研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版), 2013, 29(4) |
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| 作者姓名： | 常昊 梁冯珍 |
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| 作者单位： | 天津大学理学院数学系,天津,300072 |
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| 摘 要： | 在传统ARMA-GARCH时间序列模型的基础上,介绍条件极值模型并运用这些模型对近十几年来上证综指进行VaR和ES样本外预测与事后检验.研究表明假设新息序列为偏t分布的ARMA-GARCH模型与条件极值模型在预测VaR和ES方面均具有出色效果.
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| 关 键 词： | ARMA GARCH 极值统计 VaR ES |
Tail risk research for Shanghai composite index based on conditional extreme value model |
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| CHANG Hao , LIANG Feng-zhen. Tail risk research for Shanghai composite index based on conditional extreme value model[J]. Journal of Harbin University of Commerce :Natural Sciences Edition, 2013, 29(4) |
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| Authors: | CHANG Hao LIANG Feng-zhen |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | ARMA GARCH extreme value theory VaR ES |
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