一类奇异型扩散控制的折扣模型 |
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引用本文: | 刘坤会.一类奇异型扩散控制的折扣模型[J].科学通报,1999,44(18):1933-1936. |
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作者姓名: | 刘坤会 |
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作者单位: | [1]北方交通大学理学院 [2]北京科学技术大学数学力学系 |
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基金项目: | 国家自然科学基金!(批准号 :196 710 0 4 )资助项目 |
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摘 要: | 研究了一类状态为扩散过程的奇异型折和费用随机控制模型,其扩散过程的漂移系数和扩散纱数都是非线性的。这类模型实质性地推广了以往Karatzas等人所建立的对应模型。文中采用了一些与以往不同的分析手法,给出了该模型最佳控制存在的充要条件。当最佳控制存在时,它是状态过程对两条直线的瞬时反射。
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关 键 词: | 随机控制 变分方程 奇异型随机控制 折扣模型 |
收稿时间: | 1999-01-19 |
修稿时间: | 1999-07-15 |
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