| 一类变保费双Cox风险模型的鞅分析 |
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| 引用本文： | 卢树强,包树新. 一类变保费双Cox风险模型的鞅分析[J]. 吉林大学学报(理学版), 2012, 50(3): 477-481 |
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| 作者姓名： | 卢树强 包树新 |
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| 作者单位： | 大庆师范学院 数学学院, 黑龙江 大庆 163712 |
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| 基金项目： | 黑龙江省教育厅科学技术研究项目 |
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| 摘 要： | 讨论一类带有投资收益和再保险的变保费双Cox风险模型:U(t)=u+V1(t)=u1+u2+∑〖DD(〗M1(t)〖〗i=1〖DD)〗Xi-∑〖DD(〗M2(t)
〖〗j=1〖DD)〗Zj+u2W(t).假设保单数量过程M1(t)与索赔次数过程M2(t)相依, 使用鞅方法得到了该模型最终破产概率的一个上界表达式e-ru·C(r), 并在特定条件M1(t)=β(t)M2(t)下, 给出了最终破产概率的一个明确上界ψ(u)≤e-Ru, 其中R为Lundberg指数.
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| 关 键 词： | Cox过程 Brown运动 鞅 停时 Lundberg指数 |
| 收稿时间： | 2011-04-15 |
Martingale Analysis on a Double Cox Risk Model with Variable Premium |
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| LU Shu-qiang , BAO Shu-xin. Martingale Analysis on a Double Cox Risk Model with Variable Premium[J]. Journal of Jilin University: Sci Ed, 2012, 50(3): 477-481 |
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| Authors: | LU Shu-qiang BAO Shu-xin |
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| Affiliation: | College of Mathematics, Daqing Normal College, Daqing 163712, Heilongjiang Province, China |
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| Abstract: | This paper deals with a double Cox risk model of variable premium with investment income and reinsurance U(t)=u+V1(t)=u1+u2+∑M1(t)i=1Xi-∑M2(t)j=1Zj+u2W(t).Using martingale obtained the expression of upper bound of the ultimate ruin probability e-ru·C(r) on the assumption that M1(t) and M2(t) were correlated.And under special conditions M1(t)=β(t)M2(t),explicit upper bound of the ultimate ruin probability ψ(u)≤e-Ru was got,where R is Lundberg index. |
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| Keywords: | Cox process Brownian motion martingale stopping time Lundberg index |
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