| 沪深300股指期货流动性风险测度 |
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| 引用本文： | 王永杰,唐衍伟,陈刚. 沪深300股指期货流动性风险测度[J]. 青岛大学学报(自然科学版), 2012, 0(4): 95-98 |
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| 作者姓名： | 王永杰 唐衍伟 陈刚 |
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| 作者单位： | 青岛大学经济学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70971071) |
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| 摘 要： | 运用BDSS模型对我国沪深300股指期货合约2010年6月1日至2012年4月23日的流动性风险进行实证检验,结果发现,收益率序列并不符合正态假定,具有尖峰厚尾特征;风险测度检验发现流动性风险占到总市场风险的一半以上,在忽略了流动性风险情况下,将会严重低估总体投资风险。
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| 关 键 词： | 沪深300股指期货 流动性 La-VaR |
Liquidity Risk Measurement of HS300 Stock Index Futures |
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| WANG Yongjie,TANG Yanwei,CHEN Gang. Liquidity Risk Measurement of HS300 Stock Index Futures[J]. Journal of Qingdao University(Natural Science Edition), 2012, 0(4): 95-98 |
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| Authors: | WANG Yongjie TANG Yanwei CHEN Gang |
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| Affiliation: | (College of Economics,Qingdao University,Qingdao 266071,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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