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| 次分数布朗运动下再装期权定价 | |
| 作者姓名： | 王佳宁 薛红 |
| 作者单位： | 西安工程大学理学院 |
| 摘 要： | 由于次分数Brown运动具有更一般的高斯过程特性,假设股票价格满足次分数Brown运动驱动的随机微分方程,在此基础上,应用次分数相关的随机分析理论,建立次分数下相应的金融数学模型,并借助保险精算方法对该模型进行求解,从而得到次分数Brown运动下的再装期权的定价公式. |
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