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| 如何在股指期货期现套利中构建现货组合 | |
| 引用本文： | 钟百奇.如何在股指期货期现套利中构建现货组合[J].科技咨询导报,2011(18):191-191. |
| 作者姓名： | 钟百奇 |
| 作者单位： | 中国矿业大学(北京)管理学院; |
| 摘 要： | 2010年4月16日,我国沪深300股指期货正式上市交易。期现套利是股指期货套利交易的一种主要交易方式,如何构建现货组合是期现套利的关键。本文介绍了几种常见的构建现货组合方法,通过实证分析得出通过构建沪深两市的ETF组合来复制沪深300是可行的。 |
| 关 键 词： | 股指期货 期现套利 现货组合 ETF |
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