| 基于MCMC方法的人民币汇率的影响因素分析 |
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| 引用本文： | 杨凯,赵鸾,蓬勃. 基于MCMC方法的人民币汇率的影响因素分析[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版), 2022, 43(1): 65-69. DOI: 10.16862/j.cnki.issn1674-3873.2022.01.010 |
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| 作者姓名： | 杨凯 赵鸾 蓬勃 |
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| 作者单位： | 长春工业大学 数学与统计学院,吉林 长春130012 |
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| 摘 要： | 选取人民币兑美元、韩元、新西兰元、以色列谢克尔4种货币汇率以及货币供应量增长率和外汇储备等7个影响因素进行分析,基于三类不同的分位数回归模型对数据进行了建模,采用贝叶斯Lasso、贝叶斯自适应Lasso等方法对影响汇率的主要因素进行选择,并给出了用于参数估计的MCMC算法.结果表明,货币供应量增长率、外汇储备、铁路货运量、消费者价格指数和进出口差额等因素对人民币汇率的影响程度较大,且不同的影响因素对人民币对不同国家的汇率影响程度各不相同.
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| 关 键 词： | 人民币汇率 贝叶斯分位数回归模型 贝叶斯Lasso 贝叶斯自适应Lasso |
Analysis of influencing factors of CNY exchange rates based on MCMC method |
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| YANG Kai,ZHAO Luan,PENG Bo. Analysis of influencing factors of CNY exchange rates based on MCMC method[J]. Jilin Normal University Journal(Natural Science Edition), 2022, 43(1): 65-69. DOI: 10.16862/j.cnki.issn1674-3873.2022.01.010 |
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| Authors: | YANG Kai ZHAO Luan PENG Bo |
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