| 两类离散风险模型的等价性 |
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| 引用本文： | 柳向东,杨向群.两类离散风险模型的等价性[J].湖南师范大学自然科学学报,2001,24(4):1-5. |
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| 作者姓名： | 柳向东 杨向群 |
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| 作者单位： | 湖南师范大学数学系, |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 (10 0 710 19)，湖南省自然科学基金资助项目 (0 0JJY2 0 0 3) |
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| 摘 要： | 保险公司需要对发生了事故的投保客户进行赔付。假定考虑整数倍单位时刻i,i=1,2,＋，在时间区间（i-1,i]中即使发生多起事故，公司都在时刻i给予赔付，因而在时刻i可综合地视为发生了一次事故。在n个单位时间内，保险公司的赔付中以用2种模型来进行统计。第1种模型称之为A型：出了事故后立即赔付，第i次事故的赔付额为随机变量ξi，取值于（0，∞）且独立同分布，则n个单位时间内的赔付总额为∑N(n)i=1ξi，其中N（n)是n个单位时刻上出现的事故总数。第2种模型称为B型：每个单位时刻均赔付，随机变量Xi表示i时刻的赔付额，取值于0,∞)且独立同分布，则n个单位时间内赔付总额为∑ni=1Xi，以随机过程论的观点严格地证明了2模型的等价性。
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| 关 键 词： | 离散风险模型 A型 B型 等价性 二项随机序列 保险赔付 马尔可夫过程 独立同分布随机变量 |
| 文章编号： | 1000-2537(2001)04-0001-05 |
| 修稿时间： | 2001年9月17日 |
The Equivalence of Two Disctete Risk Models |
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| LIU Xiang-dong,YANG Xiang-qun.The Equivalence of Two Disctete Risk Models[J].Journal of Natural Science of Hunan Normal University,2001,24(4):1-5. |
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| Authors: | LIU Xiang-dong YANG Xiang-qun |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | risk model type of A model type of B model equivalence binomial random series |
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