| 基于小波分析的金融波动分析 |
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| 引用本文： | 徐梅,张世英.基于小波分析的金融波动分析[J].系统工程理论与实践,2005,25(2):1-9. |
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| 作者姓名： | 徐梅 张世英 |
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| 作者单位： | 天津大学管理学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(70471050) |
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| 摘 要： | 提出了一种基于小波方差的金融波动的长记忆分析方法,以及基于小波协方差的不同市场金融波动相关性的分析方法,用该方法对上海和深圳证券市场综合指数收益波动序列进行了分析,结果表明该方法是有效和可行的.又对长记忆随机波动(LMSV)过程同一尺度下和不同尺度下的离散小波变换(DWT)系数的相关性进行了分析,结果表明同一尺度和不同尺度下的DWT系数都是近似不相关的.
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| 关 键 词： | 离散小波变换（DWT） 小波方差 小波协方差 波动 长记忆随机波动（LMSV）过程 |
| 文章编号： | 1000-6788(2005)02-0001-09 |
| 修稿时间： | 2003年6月8日 |
Analysis of Financial Volatility Based on Wavelet Analysis |
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| XU Mei,ZHANG Shi-ying.Analysis of Financial Volatility Based on Wavelet Analysis[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2005,25(2):1-9. |
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| Authors: | XU Mei ZHANG Shi-ying |
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| Institution: | School of Management, Tianjin University |
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| Abstract: | A long memory analysis method based on wavelet variance and a correlation analysis method based on wavelet covariance for financial volatilities are proposed. The methods suggested are proved to be effective and feasible by analyzing the return volatility series of composite index of Shanghai and Shenzhen stock markets. And also, the correlation properties of DWT coefficients of the same scale and different scales of LMSV process are analyzed. The result suggests that for both the same scale and different scales, DWT coefficients of LMSV process are approximately uncorrelated. |
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| Keywords: | discrete wavelet transform(DWT) wavelet variance wavelet covariance volatility long memory stochastic volatility(LMSV) |
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