| 寻求财富过程和最优策略的一种优化方法 |
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| 引用本文： | 梁泽霖,钱能生.寻求财富过程和最优策略的一种优化方法[J].北京联合大学学报(自然科学版),2009,23(4):52-57. |
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| 作者姓名： | 梁泽霖 钱能生 |
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| 作者单位： | 五邑大学数理系,广东,江门,529020 |
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| 基金项目： | 广东省自然科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 一个拥有原始资本X0<1的投资者,他欲求出财富值达到XT=1的最大概率,然而此时作为线性均值的倒向微分模型的股票价格的变动,只能通过可料过程获得而不能直接观测到,为解决此问题可以采用鞅方法进行分析,利用广义Gameron-Matin公式对财富过程进行计算,再运用Clark'S公式,最终得到所求财富值的最优分配方案.
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| 关 键 词： | Ornstein-Uhlenbeck过程 最优资产组合 目标问题 价值函数 Cameron-Matin公式 Clark's公式 |
An Optimization Method in Seeking Wealth Process and Optimal Strategy |
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| LIANG Ze-lin,QIAN Neng-sheng.An Optimization Method in Seeking Wealth Process and Optimal Strategy[J].Journal of Beijing Union University,2009,23(4):52-57. |
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| Authors: | LIANG Ze-lin QIAN Neng-sheng |
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