| 我国大宗农产品期货基差尾部相依性研究 |
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| 引用本文： | 易蓉.我国大宗农产品期货基差尾部相依性研究[J].系统工程理论与实践,2014,34(Z1):55-60. |
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| 作者姓名： | 易蓉 |
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| 作者单位： | 江西财经大学 科技金融研究中心 证券期货研究中心, 南昌 330013 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(71102118);江西省高等学校教学改革研究课题(JXJG-13-4-10);江西省普通本科高校中青年教师发展计划访问学者专项资金项目 |
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| 摘 要： | 基差在期货市场上具有关键性的地位和作用，本论文将通过混合copula函数及Garch类模型，综合分析我国大宗农产品期货基差Kendall、Spearman秩相关性以及尾部相关性，为市场分析提供更全面准确的深度信息资料.
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| 关 键 词： | 大宗农产品期货基差 Garch模型 混合copula模型 尾部相依性 |
| 收稿时间： | 2013-12-22 |
Tail dependence between agricultural commodities futures basis in China |
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| YI Rong.Tail dependence between agricultural commodities futures basis in China[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2014,34(Z1):55-60. |
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| Authors: | YI Rong |
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| Institution: | Research Center of Sci-Tech Finance, Institute of Securities and Futures, Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang 330013, China |
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| Abstract: | The status and role of futures basis are always crucial in the futures market. This paper investigates Kendall, Spearman and tail dependence between futures basis of staple agricultural products in China by Garch model and Copula function, so as to provide depth information for market analysis more systematically and accurately. |
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| Keywords: | futures basis of agricultural commodities Garch model mixed-copula model tail dependence |
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