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一类永久美式期权的定价问题
引用本文:王术,袁芳.一类永久美式期权的定价问题[J].北京师范大学学报(自然科学版),2021,57(2):180-185.
作者姓名:王术  袁芳
作者单位:1.北京工业大学应用数理学院,100124,北京
基金项目:国家自然科学基金资助项目(11771031,11531010)
摘    要:探索一类永久美式期权的定价问题,在这类问题中,允许波动率σ是一个间断函数,使用微分方程理论等分析技巧,克服波动率σ的间断性所带来的困难,建立了一类期权定价公式. 

关 键 词:Black-Scholes方程    永久美式期权    间断波动率
收稿时间:2020-06-04

The pricing problem for a class of permanent American option
WANG Shu,YUAN Fang.The pricing problem for a class of permanent American option[J].Journal of Beijing Normal University(Natural Science),2021,57(2):180-185.
Authors:WANG Shu  YUAN Fang
Institution:1.College of Applied Sciences, Beijing University of Technology, 100124, Beijing, China2.China Everbright Bank, 100054, Beijing, China
Abstract:For the pricing problem of a class of permanent American option, we allow volatility to be a discontinuous function.Analytical techniques such as differential equation theory were used to overcome difficulty due to discontinuity in volatility and to establish a type of option pricing formula. 
Keywords:
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