| 一类永久美式期权的定价问题 |
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| 引用本文： | 王术,袁芳.一类永久美式期权的定价问题[J].北京师范大学学报(自然科学版),2021,57(2):180-185. |
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| 作者姓名： | 王术 袁芳 |
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| 作者单位： | 1.北京工业大学应用数理学院，100124，北京 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目（11771031，11531010） |
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| 摘 要： | 探索一类永久美式期权的定价问题，在这类问题中，允许波动率σ是一个间断函数，使用微分方程理论等分析技巧，克服波动率σ的间断性所带来的困难，建立了一类期权定价公式．
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| 关 键 词： | Black-Scholes方程 永久美式期权 间断波动率 |
| 收稿时间： | 2020-06-04 |
The pricing problem for a class of permanent American option |
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| WANG Shu,YUAN Fang.The pricing problem for a class of permanent American option[J].Journal of Beijing Normal University(Natural Science),2021,57(2):180-185. |
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| Authors: | WANG Shu YUAN Fang |
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| Institution: | 1.College of Applied Sciences, Beijing University of Technology, 100124, Beijing, China2.China Everbright Bank, 100054, Beijing, China |
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| Abstract: | For the pricing problem of a class of permanent American option, we allow volatility to be a discontinuous function．Analytical techniques such as differential equation theory were used to overcome difficulty due to discontinuity in volatility and to establish a type of option pricing formula． |
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| Keywords: | |
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