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杂志ISSN号
中国权证市场的问题研究——以南航认沽权证为分析特例
作者姓名:
杨军
作者单位:
苏州大学商学院金融系 江苏苏州215021
摘 要:
B—S模型虽然能很好地为期权内在价值定价,但是面对纷繁复杂的现实世界,内在价值并不能充分反映市场价格。因此运用B—S模型的定价去解释现实中期权的市场价格存在很大的局限。本文正是通过考虑其他多种因素并融入B—S模型分析框架,以自有的独特观点解释我国权证发展的问题,以示参考。
关 键 词:
权证市场
内在价值
定位偏差
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