| 最优证券组合投资模型 |
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| 引用本文： | 张璞 李鑫 等. 最优证券组合投资模型[J]. 西北大学学报(自然科学版), 2001, 31(2): 99-101 |
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| 作者姓名： | 张璞 李鑫 等 |
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| 作者单位： | [1]西安交通大学理学院，陕西西安710049 [2]长庆石油建设银 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(19802017) |
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| 摘 要： | 在Markowitz组合理论基础上，提出一种“投资偏好曲线”，并以此作为工具，设计了一种确定特定投资者最优证券组合的方法，有效弥补了证券组合的不足。
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| 关 键 词： | 证券组合 投资偏好曲线 风险偏好 证券投资模型 Markowitz组合理率 投资组合 |
| 文章编号： | 1000-274Ⅹ(2001)02-0099-03 |
On optimal portfolio investment models |
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| ZHANG Pu ,LI Xin ,DOU Ji hong. On optimal portfolio investment models[J]. Journal of Northwest University(Natural Science Edition), 2001, 31(2): 99-101 |
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| Authors: | ZHANG Pu LI Xin DOU Ji hong |
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| Affiliation: | ZHANG Pu 1,LI Xin 2,DOU Ji hong 3 |
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| Abstract: | Based on the Markowitz portfolio theory, an investment preferred curve is proposed and an approach to determining the optimal portfolio of a specific investor is designed by using the preferrd curve as its tool. This algorithm is an effective complement for the portfolio selection theory. |
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| Keywords: | portfolio investment preferred curve preference |
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