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| 基于CVaR的投资组合优化 | |
| 引用本文： | 段琪,何春雄.基于CVaR的投资组合优化[J].科学技术与工程,2008,8(16). |
| 作者姓名： | 段琪 何春雄 |
| 作者单位： | 华南理工大学理学院,广州,510640 |
| 摘 要： | 由VaR模型的非一致性风险度量缺点引出CVaR模型,分析了CVaR的计算方法,并利用遗传算法对我国股票的实际数据求出了投资组合的最优解。 |
| 关 键 词： | 条件风险价值 投资组合优化 遗传算法 |
Portfolio Optimization Based on CVaR Model |
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| DUAN Qi,HE Chun-xiong.Portfolio Optimization Based on CVaR Model[J].Science Technology and Engineering,2008,8(16). | |
| Authors: | DUAN Qi HE Chun-xiong |
| Abstract: | |
| Keywords: | |
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