| 具有典型交易成本的投资组合管理模型及其求解 |
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| 引用本文： | 王春峰,杨建林,赵欣.具有典型交易成本的投资组合管理模型及其求解[J].系统工程理论与实践,2002,22(10):134-138. |
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| 作者姓名： | 王春峰 杨建林 赵欣 |
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| 作者单位： | 天津大学管理学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金 (79870 0 90 )，教育部优秀青年教师奖励基金 (2 0 0 0 -2 1 )，教育部跨世纪优秀人才基金
(1 999-5 0 ) |
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| 摘 要： | 引入了非凹非凸的典型交易成本函数形式 ,建立了含有典型交易成本的投资组合管理模型 ,并采用遗传算法对其进行了有效求解 .通过数值实例分析了不同交易成本、不同风险水平对投资组合的影响.
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| 关 键 词： | 投资组合 交易成本 遗传算法 |
| 文章编号： | 1000-6788(2002)10-0134-05 |
| 修稿时间： | 2001年8月12日 |
The Portfolio Management Model with Typical Transaction Cost and Its Solution |
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| WANG Chun\|feng,YANG Jian\|lin,ZHAO Xin.The Portfolio Management Model with Typical Transaction Cost and Its Solution[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2002,22(10):134-138. |
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| Authors: | WANG Chun\|feng YANG Jian\|lin ZHAO Xin |
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| Institution: | School of Management,Tianjin University |
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| Abstract: | In this paper,the typical transaction cost model with no\|convex\|no\|concave function is introduced, and a portfolio management model with typical transaction cost is put forward. The influences of transaction cost models and risk levels on the effectiveness of portfolio are investigated through a numerical example. |
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| Keywords: | portfolio transaction cost genetic algorithm |
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