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| 多个资产期权的泡沫和Black-Scholes方程 | |
| 引用本文： | 王艳培,刘继春.多个资产期权的泡沫和Black-Scholes方程[J].厦门大学学报(自然科学版),2014(6):769-773. |
| 作者姓名： | 王艳培 刘继春 |
| 作者单位： | 厦门大学数学科学学院; |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(11071202);福建省自然科学基金(2008J0207) |
| 摘 要： | 在定价测度下,如果标的资产的折现过程是一个严格的局部鞅,则金融市场存在泡沫.在这样市场中,许多期权定价理论中经典结论不再成立,为此,将在多资产情况下研究这类问题.把单个资产期权价格是Black-Scholes方程解的结论推广到了多资产情况.进一步,给出了多资产期权价格泡沫的定义. |
| 关 键 词： | 泡沫 Black-Scholes方程 多资产期权 |
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