| 考虑借贷过程的比例再保险最优控制模型 |
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| 引用本文： | 杨瑞成,刘坤会. 考虑借贷过程的比例再保险最优控制模型[J]. 北京交通大学学报(自然科学版), 2003, 27(6): 59-62 |
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| 作者姓名： | 杨瑞成 刘坤会 |
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| 作者单位： | 北京交通大学理学院，北京交通大学理学院 北京100044，北京100044 |
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| 摘 要： | 在一类带分红过程比例再保险模型的基础上,把借贷过程这一因素考虑进去,构造了一新的包括分红过程和借贷过程的比例再保险模型.利用随机分析中的最优控制理论,通过数学分析,针对不同的参数得出了不同情形下最优控制策略及相应的最大回报函数.
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| 关 键 词： | 随机控制 借贷过程 布朗运动 期望 最优控制策略 回报函数 |
| 文章编号： | 1000-1506(2003)06-0059-04 |
| 修稿时间： | 2003-02-25 |
An Optimal Control of Proportional Reinsurance Model with Borrowing Process |
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| YANG Rui_cheng,LIU Kun_hui. An Optimal Control of Proportional Reinsurance Model with Borrowing Process[J]. JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY, 2003, 27(6): 59-62 |
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| Authors: | YANG Rui_cheng LIU Kun_hui |
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| Abstract: | On the basis of a proportional reinsurance model with dividend process, we introduce a borrowing process into the state process, making up a new one that includes two processes. By using the optimal control policy of stochastic analysis, we obtain its optimal control polices and the corresponding maximal return functions for different parameters. |
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| Keywords: | stochastic control borrowing process Brownian motion expectation optimal control policy return function |
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