| 时变扩散模型中收益参数向量的局部复合分位回归估计 |
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| 引用本文： | 王静,王继霞. 时变扩散模型中收益参数向量的局部复合分位回归估计[J]. 河南师范大学学报(自然科学版), 2019, 47(1): 40-44 |
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| 作者姓名： | 王静 王继霞 |
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| 作者单位： | 河南师范大学数学与信息科学学院,河南新乡,453007;河南师范大学数学与信息科学学院,河南新乡,453007 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;河南师范大学博士科研启动课题 |
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| 摘 要： | 主要研究多维时变扩散模型中收益参数向量的估计问题.基于离散观测样本,利用局部线性拟合的方法,得到了时变漂移参数向量的局部复合分位回归估计,并证明了估计量的渐近正态性.同时,给出了估计量的渐近偏差和渐近方差.
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| 关 键 词： | 时变扩散模型 时变参数向量 局部线性拟合 复合分位回归 渐近正态性 |
Local composite quantile regression estimation of return parameter vector for time-varying diffusion model |
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| Affiliation: | ,College of Mathematics and Information Science,Henan Normal University |
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| Abstract: | Local composite quantile regression estimation of return parameter vector for time-varying diffusion model is studied.Based on discretely observed sample,the local linear composite quantile regression(CQR)estimation of the drift parameter vector is proposed by using the local linear fitting for parameter vector,and the asymptotic normality of local estimation is verified.Moreover,the asymptotic bias and asymptotic variance of the local estimation are provided. |
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| Keywords: | time-varying diffusion model time-varying parameter vector local linear fitting composite quantile regression estimation asymptotic normality |
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