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| 配对交易的最优阈值 | |
| 引用本文： | 于晓雨,毕秀春,张曙光.配对交易的最优阈值[J].中国科学技术大学学报,2020(6):784-792. |
| 作者姓名： | 于晓雨 毕秀春 张曙光 |
| 作者单位： | 1. 中国科学技术大学管理学院;2. 贵州财经大学数学与统计学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(11401556,11471304)； |
| 摘 要： | 考虑到市场的波动性和不确定性,如何在保持稳定收益的基础上有效控制风险是亟待解决的问题.通过遗传算法求解带止损条件的配对交易最优阈值,在协整和部分协整条件下的沪深300指数和中证500指数分行业配对股票中进行实证检验,实证结果表明,与固定10%止损和不止损条件下的最优阈值相比,带止损条件的交易阈值设置使配对交易在保持较高水平的收益的基础上能有效控制风险和损失. |
| 关 键 词： | 止损 遗传算法 配对交易 最优阈值 部分协整检验 |