| 基于MODWT—ARIMA时间序列的棉花期货高频数据分析 |
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| 引用本文： | 杨晨方,徐向超.基于MODWT—ARIMA时间序列的棉花期货高频数据分析[J].山西科技,2013(6):80-81,84. |
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| 作者姓名： | 杨晨方 徐向超 |
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| 作者单位： | 山西省科学技术情报研究所,山西太原,030001 |
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| 摘 要： | 介绍了ARIMA时间预测算法及MODWT小波变换的数学原理，通过对单日棉花期货的交易记录进行了MODWT—ARIMA组合分析，避免了对时间序列起点的敏感，更好地实现了对棉花期货时间序列的预测。
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| 关 键 词： | 棉花期货 高频数据分析 时间序列预测 |
Cotton Futures High-frequency Data Analysis Based on MODWT-ARIMA Time Series |
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| YANG Chenfang,XU Xiangchao.Cotton Futures High-frequency Data Analysis Based on MODWT-ARIMA Time Series[J].Shanxi Science and Technology,2013(6):80-81,84. |
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| Authors: | YANG Chenfang XU Xiangchao |
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| Institution: | YANG Chenfang, XU Xiangchao |
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| Abstract: | This paper introduces the mathematical principles of ARIMA time prediction algorithm and MODWT wavelet transformation, and carries on MODWT-ARIMA combinatorial analysis through transaction record of daily cotton futures, which avoids the sensitivity to time series＇ starting point and realizing the better time series prediction of cotton futures. |
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| Keywords: | cotton futures high-frequency data analysis time series prediction |
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