平稳时间序列模型的结构判定

本文提出一种平稳时间序列模型结构判定的新方法。判定模型结构优良度的依据是残差的相关性以及参数估计的精度。利用信息熵的概念,文中建立了衡量残差相关性的度量函数。为了度量参数的精度,引入费歇尔信息矩阵的纯量函数,并导出了信息矩阵计算的数值方法,最后,列举了一些数字仿真的例子,以说明本文所提出的方法的有效性和实用性。