| VaR约束下的M-V模型在股票配置决策中的应用 |
| |
| 引用本文： | 安佰玲,侯为波. VaR约束下的M-V模型在股票配置决策中的应用[J]. 淮北煤炭师范学院学报(自然科学版), 2007, 28(4): 15-17 |
| |
| 作者姓名： | 安佰玲 侯为波 |
| |
| 作者单位： | 淮北煤炭师范学院数学系,安徽,淮北,235000 |
| |
| 摘 要： | 研究了建立在VaR约束基础上的投资组合优化模型,并在实证分析中将其应用于股票配置决策上。
|
| 关 键 词： | 风险价值 投资组合 有效前沿 |
| 文章编号： | 1672-7177（2007）04-0015-03 |
| 收稿时间： | 2007-05-23 |
| 修稿时间： | 2007-05-23 |
Applying M-V Model under VaR Restriction in the Allocation of Securities |
| |
| AN Bai-ling,HOU Wei-bo. Applying M-V Model under VaR Restriction in the Allocation of Securities[J]. Journal of Huaibei Coal Industry Teachers College(Natural Science edition), 2007, 28(4): 15-17 |
| |
| Authors: | AN Bai-ling HOU Wei-bo |
| |
| Abstract: | Model of optimizing portfolio selection under VaR is studied in this paper,and applied in the allocation of securities through empirical analysis. |
| |
| Keywords: | VaR(value at risk) portfolio selection efficient portfolio |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
