| 不同死亡率模型下基本权益指数年金定价的比较分析 |
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| 引用本文： | 王学金,王传玉.不同死亡率模型下基本权益指数年金定价的比较分析[J].吉林师范大学学报（自然科学版）,2013,34(1):100-102,107. |
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| 作者姓名： | 王学金 王传玉 |
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| 作者单位： | 安徽工程大学数理学院,安徽芜湖,241000 |
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| 摘 要： | 随着我国人口老龄化的到来,养老问题已经成为我国当今及未来所面临的一个新的重大问题.由于传统的年金产品越来越不能满足人们的需求,这就直接导致与某种权益指数增长挂钩的权益指数年金得到很大的发展.本文主要构造了一个新的带跳死亡率模型,然后基于新模型与经典Lee-Carter模型得到的死亡率预测值对基本的包含死亡风险的权益指数年金定价进行比较分析,得到带跳的死亡率模型相对于经典Lee-Carter模型而言,可以更加精确地反映了死亡率对权益指数年金定价的影响.
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| 关 键 词： | 权益指数年金 简单点对点 带跳死亡率 条件最大似然函数 |
Comparative Analysis of Pricing EIA Under Different Mortality Models |
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| WANG Xue-jin
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WANG Chuan-yu.Comparative Analysis of Pricing EIA Under Different Mortality Models[J].Jilin Normal University Journal(Natural Science Edition),2013,34(1):100-102,107. |
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| Authors: | WANG Xue-jin WANG Chuan-yu |
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| Institution: | 2(Anhui Polytechnic University Applied Mathematics and Physics,Wuhu 241000,China) |
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| Abstract: | |
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