| 允许卖空的最优资产组合投资模型中的几个定理 |
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| 引用本文： | 刘莉,周红霞,刘艳辉.允许卖空的最优资产组合投资模型中的几个定理[J].湖北大学学报(自然科学版),2002,24(1):25-28. |
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| 作者姓名： | 刘莉 周红霞 刘艳辉 |
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| 作者单位： | 湖北大学数学与计算机科学学院，湖北武汉430062 |
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| 摘 要： | 研究了允许卖空的离散时间金融市场，在每一周期的收益向量相互独立（可不同分布）的条件下，得到关于log－最优资产组合的几个性质。
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| 关 键 词： | 允许卖空 最优资产组合投资 模型 金融市场 收益向量 log－最优资产组合 倍率函数 |
| 文章编号： | 1000-2375(2002)01-0025-04 |
| 修稿时间： | 2000年12月5日 |
Several theories in allowed short optimal portfolio model |
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| Liu Li,Zhou Hongxia,Liu Yanhui.Several theories in allowed short optimal portfolio model[J].Journal of Hubei University(Natural Science Edition),2002,24(1):25-28. |
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| Authors: | Liu Li Zhou Hongxia Liu Yanhui |
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| Abstract: | allowed short discrete time finance market is studied. Some properties about log-optimal portfolio are got when the payoff variables are independent and non-equally distributed in every cycle. |
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| Keywords: | short payoff portforlio |
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