|
|||||
|
|
| 允许持有无风险资产的β值证券组合投资决策模型研究 | |
| 引用本文： | 马永开,唐小我.允许持有无风险资产的β值证券组合投资决策模型研究[J].系统工程理论与实践,2000,20(12):26-31. |
| 作者姓名： | 马永开 唐小我 |
| 作者单位： | (1)安徽财贸学院基础部;(2)电子科技大学管理学院 |
| 基金项目： | 国家杰出青年科学基金! ( 7972 50 0 2 ) |
| 摘 要： | 在β值证券组合投资决策模型的基础上 ,从允许卖空和不允许卖空两个方面分别提出了允许持有无风险资产的β值证券组合投资决策模型 ,研究了它们的解的存在条件和求解方法 . |
| 关 键 词： | 证券组合 β值 卖空 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |
| 点击此处可从《系统工程理论与实践》浏览原始摘要信息 | |
| 点击此处可从《系统工程理论与实践》下载免费的PDF全文 | |