| 一类双线性模型的参数估计 |
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| 引用本文： | 潘保国.一类双线性模型的参数估计[J].湖南文理学院学报(自然科学版),2009,21(4):9-12. |
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| 作者姓名： | 潘保国 |
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| 作者单位： | 湖南科技学院,数学与计算科学系,湖南,永州,425100 |
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| 基金项目： | 湖南科技学院科研项目 |
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| 摘 要： | 给出了一个ARCH型一阶双线性模型,利用随机过程的马尔科夫链,研究这种模型的严平稳遍历性和矩的存在性,结果表明这种模型存在唯一的严平稳解,并且这个解是几何遍历的,它的某一阶绝对矩存在. 基于此模型的参数估计, 提出该模型的拟极大似然估计, 运用Amemiya的相关定理, 研究拟极大似然估计的性质. 在一定的条件下, 得到了该拟极大似然估计具有相合性和渐近正态性.
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| 关 键 词： | 平稳性 相合性 渐近正态性 极大似然估计 |
Parameters estimation of a bilinear model |
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| PAN Bao-guo.Parameters estimation of a bilinear model[J].Journal of Hunan University of Arts and Science:Natural Science Edition,2009,21(4):9-12. |
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| Authors: | PAN Bao-guo |
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| Institution: | PAN Bao-guo (Department of Mathematics , Computation,Hunan University of Science , Engineering,Yongzhou,Hunan,425100) |
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| Abstract: | A first-order ARCH-type bilinear model is proposed.By applying markov chain of stochastic process,the strict stationarity,ergodicity and the existence of moments of the model are studied.The results show that there exists an unique strict stationary solution for the model,fuethermore the solution is geometric ergodic and its some moment exists.In view of parameters estimation,quasi-maximum likelihood estimates of this model is introduced.The correlated theorem of Amemiya is used to derive the properties of ... |
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| Keywords: | ARCH |
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