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| 时滞线性系统Kalman滤波 | |
| 引用本文： | 卢晓,王伟.时滞线性系统Kalman滤波[J].中国科学(E辑),2006,36(4):437-448. |
| 作者姓名： | 卢晓 王伟 |
| 作者单位： | 1. 大连理工大学信息与控制研究中心,大连,116023;哈尔滨工业大学深圳研究生院,深圳,518055 2. 大连理工大学信息与控制研究中心,大连,116023 |
| 摘 要： | 研究时滞离散系统的线性最小均方差估计．针对具有即时观测和两个延迟观测的线性系统，通过构造重组新息序列，提出了时滞系统的Kalman滤波的一种新算法．其计算归结为三个与原系统有相同维数的标准Kalman滤波器．该方法具有很大的推广应用价值，可用来解决控制理论中一些疑难问题，如H∞固定时滞平滑估计，预演控制及时滞系统的H∞滤波和控制等． |
| 关 键 词： | 离散时间系统 时滞观测 新息分析 Riccati方程 |
| 收稿时间： | 2005-01-04 |
| 修稿时间： | 2005-01-042005-11-01 |
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