| 基于Gumbel分布的熵风险度量的参数估计及渐近行为 |
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| 引用本文： | 严钧,晏婉晨. 基于Gumbel分布的熵风险度量的参数估计及渐近行为[J]. 河南师范大学学报(自然科学版), 2022, 50(1): 67-72. DOI: 10.16366/j.cnki.1000-2367.2022.01.007 |
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| 作者姓名： | 严钧 晏婉晨 |
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| 作者单位： | 扬州大学数学科学学院,江苏扬州225000 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(71971190)； |
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| 摘 要： | 熵风险度量被广泛应用于金融风险领域,并取得了一定成果,但是将Gumbel分布与熵风险度量结合起来的相关研究还比较少,考虑基于Gumbel分布的熵风险度量估计量的渐近行为,得到了 3种不同估计量的渐近正态性.还给出相关的随机模拟结果验证了理论结果的正确性.
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| 关 键 词： | 熵风险度量 Gumbel分布 中心极限定理 |
Parameter estimation of entropic risk measure based on the Gumbel distribution and asymptotic behaviors |
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| Yan Jun,Yan Wanchen. Parameter estimation of entropic risk measure based on the Gumbel distribution and asymptotic behaviors[J]. Journal of Henan Normal University(Natural Science), 2022, 50(1): 67-72. DOI: 10.16366/j.cnki.1000-2367.2022.01.007 |
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| Authors: | Yan Jun Yan Wanchen |
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