一类随机微分方程欧拉格式的收敛性 |
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引用本文: | 兰培娟. 一类随机微分方程欧拉格式的收敛性[J]. 长春师范学院学报, 2010, 29(2): 8-10 |
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作者姓名: | 兰培娟 |
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作者单位: | 山东交通学院海运学院(威海),山东威海164200 |
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摘 要: | 本文研究随机微分方程的数值解,给出方程欧拉格式,证明方程的偏移系数和扩散系数均满足全局Lipsehitz条件时的收敛性,并求出了局部收敛阶和均方强收敛阶。证明过程中放宽了限制条件,也得到了与系数满足全局Lipsehitz条件和线性增长条件时相同的收敛阶。
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关 键 词: | 随机微分方程 欧拉法 收敛阶 |
Convergence of the Euler Scheme for a Class of Stochastic Differential Equations |
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Abstract: | |
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Keywords: | |
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