基于布朗运动的股价模拟与实证分析 |
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引用本文: | 迟卓.基于布朗运动的股价模拟与实证分析[J].中央民族大学学报(自然科学版),2009(Z1):71-75. |
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作者姓名: | 迟卓 |
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作者单位: | 中央民族大学理学院 |
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基金项目: | 国家自然科学基金(No.10871200);中央民族大学“211工程”项目(No.021211030312) |
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摘 要: | 布朗运动是最常用来刻画金融变量价格,特别是股票价格运动的一种随机过程形式.本文在股票价格服从布朗运动的前提下,论述了股价的建立过程,并推导出模拟股价的公式,最后对具体的股票进行了实证分析.
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关 键 词: | 布朗运动 Ito定理 模拟 实证分析 |
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