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| 两类投资连结型保单的定价问题 | |
| 引用本文： | 王玉梅,胥会平. 两类投资连结型保单的定价问题[J]. 复旦学报(自然科学版), 2002, 41(5): 530-534 |
| 作者姓名： | 王玉梅 胥会平 |
| 作者单位： | 复旦大学,数学研究所,非线性数学模型与方法教育部重点实验室,上海,200433 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金重点资助项目(19831020) |
| 摘 要： | 运用金属经济学的基本思想讨论两类投资结型保单的定价模型，并对两种模型分别采用偏微分方程方法和推广的期望贴现（GEDV）方法求得析解。 |
| 关 键 词： | 投资连结型保单 Ito‘s引理 偏微分方程 GEDV方法 金融经济学 定价模型 期望贴现方法 |
| 文章编号： | 0427-7104(2002)05-0530-05 |
Two Pricing Models of Equity-liked Policy |
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