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| 正态跳扩散模型下的外汇期权定价 | |
| 作者姓名： | 路秀玲 徐玉民 郭园园 |
| 作者单位： | 燕山大学理学院; |
| 基金项目： | 河北省教育厅基金资助项目(Z2008136) |
| 摘 要： | 为解决正态跳扩散运动过程模型的外汇期权定价的问题.在外汇汇率的相对跳跃高度服从对数二项式分布运动的条件下,建立相应的正态跳扩散模型,采用风险中性测度原理、It?公式以及推广的Girsanov定理等方法,得到了刻画外汇期权买权的定价公式.利用外汇期权看涨-看跌的平价公式,得出外汇期权卖权的定价公式.研究结果:发展和完善了外汇期权市场和外汇期权定价理论. |
| 关 键 词： | 外汇期权 外汇汇率 风险中性定价 正态跳扩散模型 It?公式 概率测度 Poisson过程 |
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