| 具有随机寿命的2种奇异期权的定价 |
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| 引用本文： | 王剑君. 具有随机寿命的2种奇异期权的定价[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版), 2008, 31(5): 832-834 |
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| 作者姓名： | 王剑君 |
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| 作者单位： | 湖南工程学院数理系,湖南,湘潭,411104 |
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| 摘 要： | 假设合约被终止的风险为非系统风险,利用鞅方法和具有随机寿命的欧式未定权益的定价公式,讨论了标的资产服从Merton模型具有随机寿命的2种奇异期权的定价问题,得到了相应的定价公式.
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| 关 键 词： | 鞅方法 随机寿命 上限型权证 抵付型权证 |
| 文章编号： | 1003-5060(2008)05-0832-03 |
| 修稿时间： | 2007-09-18 |
Pricing of two kinds of exotic options with stochastic lives |
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| WANG Jian-jun. Pricing of two kinds of exotic options with stochastic lives[J]. Journal of Hefei University of Technology(Natural Science), 2008, 31(5): 832-834 |
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| Authors: | WANG Jian-jun |
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