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| 一个Vasicek模型下的期权定价问题 | |
| 引用本文： | 翟玉玲.一个Vasicek模型下的期权定价问题[J].科技信息,2008(7):81-82. |
| 作者姓名： | 翟玉玲 |
| 作者单位： | 曲阜师范大学数学科学学院 潍坊学院数学与信息科学学院 |
| 摘 要： | 本文研究了随机最优控制下的投入决策问题,此问题的研究始于Merton的许多开创性的工作(1],2],3],4]).Merton把投资决策问题变成一数学控制问题,从而利用随机控制理论和方法加以解决.在文献 (5],6],7],8],9])中对最优投资决策问题中的效益期望做了一定的研究,在文献(10],11],12],13])中讨论了Vasicek模型下短期利率的期权定价问题,本文将几个好的结果加以组合,使随机最优控制下的投入决策问题的结论更加系统化. |
| 关 键 词： | 随机最优控制 最优投资决策 数学期望 定价公式 |
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