| 带泊松跳分数市场的欧式幂期权定价 |
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| 引用本文： | 易小兰,张庆华,闫理坦.带泊松跳分数市场的欧式幂期权定价[J].苏州科技学院学报(自然科学版),2015(2):10-18. |
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| 作者姓名： | 易小兰 张庆华 闫理坦 |
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| 作者单位： | 东华大学理学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(11171062);上海教委重点资助项目(12ZZ063) |
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| 摘 要： | 假设标的股票价格服从分数布朗运动环境下带泊松跳的过程,通过测度变换的方法,选取不同的概率测度,给出幂式期权一种定价公式。
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| 关 键 词： | 分数布朗运动 泊松跳过程 欧式幂式期权 |
European power option pricing under the environment of Fractional Brownian Motion with Poisson jump |
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| YI Xiaolan;ZHANG Qinghua;YAN Litan.European power option pricing under the environment of Fractional Brownian Motion with Poisson jump[J].Journal of University of Science and Technology of Suzhou,2015(2):10-18. |
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| Authors: | YI Xiaolan;ZHANG Qinghua;YAN Litan |
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| Institution: | YI Xiaolan;ZHANG Qinghua;YAN Litan;College of Science,Donghua University; |
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